Разработка факультатива "Оптимальный портфель ценных бумаг"

Во многих школах существуют профильные классы, и наблюдается тендениция роста их числа. Их цель - профориентация и качественная подготовка учащихся к вступительным экзаменам в выбранные учебные заведения. Также профильные классы позволяют сформировать теоретическую базу, необходимую для успешного обучения специальности. Однако, некоторые классы не в полной мере выполняют эти задачи. Это может происходить из-за того, что основные дисциплины высших и средне-специальных учебных заведений не включены в курс средней школы. Конечно, трудно, да и не нужно вводить все специальные предметы, необходимые для овладения профессией, в программу школьного обучения. Но некоторые краткие спецкурсы, факультативы все же необходимы. Рассмотрим предметы десятых экономических классов: основы экономики, основы потребительского права. Оба предмета носят развивающий характер и не раскрывают специфики работы экономиста. Основы экономики является обязательным предметом для всех факультетов

ВУЗов, а основами потребительского права хорошо было бы владеть всем, а не только экономистам. Также происходит непреднамеренное замалчивание о тесной связи экономики и математики. В результате - у школьников может сложится упрощенное представление об экономике.

Цели данной работы: разработка факультатива для лицейских экономических классов по теме "Оптимальный портфель ценных бумаг". Факультатив должен показать один из аспектов работы экономиста, установить связь между экономикой и математикой, способствовать профориентации учащихся, ознакомить учащихся с азами теории вероятности. Учащимся предлагается сформировать оптимальный портфель Тобина максимальной эффективности из нескольких ценных бумаг по предложенной формуле. Но существует разрыв между их уровнем знаний и требуемым для вычислений. В формуле Тобина используются понятия векторной алгебры (вектор, матрица, определитель, транспонирование и др.) и ТВиМС (случайная величина, математическое ожидание, дисперсия, ковариация и др.). Необходимо восполнить данный разрыв, при этом не загружая учащихся лишней (не нужной для решения поставленной задачи) информацией, не растягивая общее время курса. Для этого все математические понятия были введены при помощи несложных задач, примеров, а только потом сформулированны нестрогие (интуитивные) определения.

Работа содержит теоретические сведения, задачи, примеры для усвоения учащимися, а также предлагается способ подачи информации и комментарии по проведенным урокам для преподавателя. Поэтому она может использоваться и учителем при подготовке к занятиям, и учениками при самостоятельном изучении темы.

На финансовом рынке обращается, как правило, множество ценных бумаг: государственные ценные бумаги, муниципальные облигации, корпоративные акции и т.п. Если у участника рынка есть свободные деньги, то их можно отнести в банк и получать проценты или купить на них ценные бумаги и получать дополнительный доход. Но в какой банк отнести? Какие ц.б. купить? Малорисковые ц.б., как правило, и малодоходны, высокодоходные, как правило, более рисковые. Экономика может дать ответ на этот вопрос.

Набор ценных бумаг, находящихся у участника рынка, называется его портфелем. Существует несколько вариантов формирования портфелей. Основные из них - портфель осторожного и портфель рискового инвесторов. В первом случае необходимо минимизировать риск, а во втором максимизировать доход (из-за этого возрастает риск). Американский экономист Марковиц (Markovitz) в 1953г. предложил математическую формалицацию задачи формирования оптимального портфеля, за что позднее получил Нобелевскую премию. Через несколько лет после исследования Марковица другой крупнейший американский экономист Тобин (Tobin - тоже в последствии лауреат Нобелевской премии) заметил, что если на рынке есть безрисковые бумаги (к таким с некоторой натяжкой можно отнести государственные ц.б.), то решение задачи об оптимальном портфеле сильно упрощается. Используя формулу, полученную Тобином, из заданных ц.б. мы сформируем оптимальный портфель. Но для этого нам необходимо познакомится с азами математической статистики и алгебры.

• Введение понятий дискретной случайной величины, вероятности с помощью задач
• Введение понятий математического ожидания, среднеквадратичного отклонения и ковариации
• Введение понятий вектор, матрица

Читайте также:

Личностная характеристика «трудного» подростка
Причинную связь между девиантным поведением и личностью позволяет установить теория девиантного поведения американского психолога Говарда Кэплана, проверенная на изучении употребления наркотиков, делинквентного поведения. Кэплан начинал с изучения взаимосвязи между девиантным поведением и пониженны ...

Анализ опубликованного методического опыта
Как никакие другие, русские сказки дают богатый материал для развития творческих способностей, познавательной активности, для самораскрытия личности. Сказки вызывают особый интерес у детей. В равной степени привлекательны для них и развитие действия, сопряженное с борьбой светлых и темных сил, и чу ...

Развитие, социализация и воспитание личности
Одной из сложных и ключевых проблем педагогической теории и практики является проблема личности и ее развития в специально организованных условиях. Она имеет различные аспекты, поэтому рассматривается разными науками: возрастной физиологией и анатомией, социологией, детской и педагогической психоло ...