Введение понятий математического ожидания, среднеквадратичного отклонения и ковариации

Рассмотрим задачу 4 прошлого урока. Найдем сколько раз в среднем, выпадает четное число на кубике за три опыта. Кто нибудь знает? 1,5 - это понятно интуитивно. А теперь проверим при помощи формулы.

Величина называется математическим ожиданием и показывает какая с.в. в среднем выпадает.

Свойства мат.ожидания.

1)

2)

3)

Задача 1.С.в. задана рядом распределения. Найти .

Мат.ожидание - это величина, которая показывает какая с.в. в среднем выпадает. Но в некоторых случаях этой информации не достаточно. Например,нам известна средняя доходность акций, но для более рационального распределения средств необходимо знать на сколько может изменится эта доходность. Т.е. отклонение доходности. Для этого в МС используют среднеквадратичное отклонение с.в. .

Задача 2.Найдем для задачи 1.

В нашем случае математическое ожидание - это средняя ожидаемая доходность, а среднеквадратичное отклонение - это риск ц.б.

Задача 3.Я задумал три цифры. Вы должны написать их в той же последовательности. - это число угаданных вами цифр. Какие значения принимает и с какой вероятностью. Найти математическое ожидание и среднеквадратичное отклонение.

Для решения нашей задачи по формированию портфеля необходимо учитывать как влияет одна с.в. на другую. Допустим у нас акции нефтедобывающих компаний двух видов. Если цены на нефть упадут, то доходность снизится у обеих ц.б. А если у нас ц.б. Лукойл и МТС, то падение цен на нефть слабо отразится на доходность компании связи. Реже встречаются случаи,когда падение цен одной ц.б. влечет за собой рост цен другой. В экономике две ц.б. у которых происходит одновременный рост называются ц.б. с прямой корреляционной зависимостью. Если одна ц.б. падает в цене, а другая растет, то это обратная корреляционная зависимость. Если же изменение цен одной не влечет измененение цен другой, то это бумаги называют некоррелированными.

Очевидно, нам придется вводить еще одну численную характеристику с.в.- ковариацию. Пусть даны с.в. и .

Читайте также:

Развитие взаимодействия младших дошкольников со сверстниками в детском саду
Современная система дошкольного образования ориентирована на гуманистический подход к ребенку как развивающейся личности, нуждающейся в понимании и уважении ее интересов и прав. На первый план выдвигается идея обеспечения полноценного проживания ребенком дошкольного периода детства, когда он чувств ...

Методы экспертной оценки
В основу технологии экспертизы и критериев оценки электронных изданий и ресурсов (ЭИР) А.В. Осина положен опыт Федерального экспертного совета по учебным электронным изданиям Минобразования России, опыт проведения российских фестивалей и конкурсов CD-ROM, а также принятые в мире критерии оценки на ...

Профилактика девиантного поведения
Легче предупредить болезнь, нежели ее лечить»,- неоднократно говорил М.Я. Мудров. Профилактика- это целая система комплексных государственных, общественных, социально-экономических, медико-санитарных, психолого-педагогических и психологических мероприятий. [27] Профилактической и коррекционной рабо ...